Magiczne średnie MMD – wsparcie i opór według Mariusza Drozdowskiego

Mariusz Drozdowski na początku roku pojawił się w Trading Jam Session, gdzie przedstawił jak stosuje swoje autorskie “magiczne średnie MMD” w grze na Forex. Twierdzi, że od roku regularnie zarabia. Nie ujawnił historycznych transakcji, lecz bezpłatnie udostępnił swój wskaźnik i każdy może go samodzielnie przetestować. Po nagraniu w TJS, w związku z dużym zainteresowaniem metodologią, założył grupę na Facebook’u, gdzie przedstawia więcej szczegółów. Członkowie grupy bezpłatnie dzielą się doświadczeniami w stosowaniu średnich w swoim tradingu. Poprosiłem Mariusza o odpowiedź na kilka pytań, które nurtowały mnie po obejrzeniu nagrania.

Czy można powiedzieć, że chmury średnich to po prostu strefy wsparcia i oporu?

Zdecydowanie tak. Im dłużej im się przyglądam, tym więcej analogii dostrzegam. Tak jak zakładamy, że dana strefa wsparcia lub oporu będzie broniła swojego poziomu, tak samo możemy przyjąć z chmurami, że cena ma się od danej chmury odbić. A jeśli się zdarzy, że cena chmurę przebije, to powinna wrócić i przetestować ją z drugiej strony. Co prawda wsparcia i opory to linie poziome a chmury rysują się pod pewnym kątem i mają pewną „grubość”, co powoduje, że retest po przejściu nie zawsze jest na poziomie wejścia w chmurę, ale i tak pozwala to wyjść ze źle zajętej pozycji z możliwie najmniejszą stratą.

Chmury MMD mają jednak – moim zdaniem – pewną małą przewagę nad poziomami S/R. Poziomy S/R trzeba rysować samodzielnie i trzeba wiedzieć gdzie je na wykres ceny nanieść. W przypadku chmur, poziomy te rysują się samoczynnie, na bazie danych historycznych. Dlatego chmur mogą używać nawet początkujący traderzy. Oczywiście najlepiej gdy używamy zarówno chmur jak i poziomów S/R – poziomy ceny, na których nam się te dwa elementy analizy wykresu nałożą na siebie, możemy traktować jako bardzo ważne poziomy.

Jeszcze mała dygresja. Czasami zdarza się, że cena naruszy nam poziom chmury, dlatego ważne jest odpowiednie interpretowanie przechodzenia chmur przez chmury na wybranym interwale. Bywa, że cena narusza nam poziom chmury, ale chmura niższego rzędu nie przechodzi przez chmurę wyższego rzędu – odbija się – i kontynuuje wcześniej obrany kierunek.  Jeżeli ktoś korzysta z chmur MMD, warto zwracać na to uwagę – to przepięknie widać w momentach potencjalnej zmiany trendu lub wejścia w korektę. Być może niebawem będę mógł zaprezentować schemat zajmowania i prowadzenia pozycji “bez wykresu ceny”. Będą widoczne tylko chmury MMD i na podstawie ich zachowania będziemy podejmowali decyzje inwestycyjne. Ale to jest na razie etap eksperymentu, więc skupmy się na głównych założeniach metodologii.

Jak uzyskałeś zakresy średnich kroczących (48,288,1440) tworzących chmury? Robiłeś testy, optymalizowałeś?

Nad chmurami pracowałem kilka lat. Zaczęło się od pojedynczych średnich, jednak po jakimś czasie okazało się, że jedna średnia to zdecydowanie za mało. Testowałem rozwiązania, strategie i wskaźniki znalezione w Internecie, szukałem własnych schematów i analizowałem średnie pod wieloma względami. Wstęgi, przesunięcia, wartości ceny otwarcia i zamknięcia świecy, dosłownie prawie wszystko, co przychodziło do głowy chciałem przetestować. Bardzo pomocny z analizach okazał się program polskiej produkcji – AmiBroker. Nie jest to raczej platforma do handlowania – chociaż są w Polsce brokerzy, którzy dają ją „w pakiecie”, ale do zaawansowanej analizy danych jest rewelacyjna. Niewiele jest moim zdaniem na rynku rozwiązań tak pomocnych przy analizowaniu rynku w sposób matematyczny i statystyczny.

Chmury można testować nawet na danych sprzed 30 lat. Nie wiem dlaczego… ale działają.

Testy wsteczne pokazywały wartości zbliżone do obecnych wartości chmurek. Jednak wciąż to nie było to i dużo zależało od instrumentu, na którym zależności testowałem. Najbardziej optymalne dla wielu instrumentów na różnych interwałach wychodziły poziomy 49, 310, 1432, 5202 itp. Któregoś pięknego dnia przyszło to coś… przyszło 5… I tak, H4 podzielone przez 5 to 48… D1 podzielone przez 5 to 288… 5 dni handlowych to 1440… Efektem testów i dalszego zgłębiania zachowania ceny były kolejne chmury i tak wyszedł komplet: 12, 48, 288, 1440, 3456, 7200. Główne chmury to 48, 288 i 1440. Reszta to dodatki. Na wykresie możemy je nałożyć jako wskaźnik – udostępniłem go w kilku miejscach w Internecie – lub jako średnie EMA i SMA dla wartości ceny na zamknięciu świeczki, bez przesunięć i opóźnień.

Etap prac nad chmurami uważam w pewnym sensie za zamknięty. Są określone brzegowe wartości dla chmur, jest prosty schemat interpretacji zachowań ceny, wiemy kiedy jest trend, kiedy korekta i w którą stronę najlepiej szukać okazji do zajęcia pozycji. Jeśli widzę jeszcze coś to zrobienia, to raczej w obszarze badania zachowań ceny na poszczególnych instrumentach, chociaż wielokrotnie już się okazywało, że jeśli na pierwszy rzut oka “na czymś chmury nie działają”, to wystarczyło zmienić interwał i wykres stawał się bardziej czytelny. 

Na jakich klasach aktywów działają chmury średnich? Tylko waluty? A indeksy i kontrakty terminowe? Czy robiłeś testy na polskich akcjach?

Chmury MMD działają na wszystkim. Nie potrafię wyjaśnić tego zjawiska – może ktoś o bardziej światłym umyśle będzie potrafił to wyjaśnić. Działają na typowym wykresie ceny, na renko, range barach itd. Bierzesz dowolny wykres, wrzucasz chmury i… sam sprawdź… Nie testowałem chmurek na polskich akcjach, ale dostaję wiele sygnałów o innych rynkach, np. z zachowania cen i chmurek na akcjach spółek niemieckich, że chodzą one „jak po sznurku”… akcje spółek na giełdzie rosyjskiej są aktualnie testowane. Do tego rodzaju spostrzeżeń i dzielenia się nimi założyłem na FaceBook’u grupę „Magiczne średnie MMD”. Członkowie grupy wrzucają tam zarówno zapytania jak i swoje spostrzeżenia dotyczące poszczególnych instrumentów i wykorzystania chmur wraz z innymi wskaźnikami analizy technicznej. Robi się z tego pokaźna skarbnica wiedzy.

Ze średnich korzystasz od kilku lat. Czy mógłbyś przedstawić statystykę swoich transakcji w dłuższym okresie? Ile było transakcji zyskownych, ile stratnych, jaka przeciętna stopa zwrotu (w pipsach)?

Nigdy nie robiłem statystyk, ale można przyjąć, że zarabiam 1% dziennie. Czasami przetrzymuję pozycje, czasami tracę – jak każdy – ale głównie wtedy, gdy chcę być sprytniejszy od chmurek. Ważne dla mnie jest to, że się kręci i mam z czego rachunki płacić.

Dzięki chmurom zarabiam w miarę stabilnie stosunkowo krótko – wkrótce będzie dopiero pierwszy rok. W fazie testów to raczej było ciągłe szukanie i testowanie. Ten etap jest zazwyczaj etapem bardzo kosztownym. Czy chmury można uznać za pewien przełom? Nie wiem, ale faktem jest, że wielu osobom pomagają w interpretacji zachowań ceny, a tym samym w zarabianiu na rynku. A to mnie bardzo cieszy. W handlu wykorzystuję też inne narzędzia, więc trudno mi coś powiedzieć o skuteczności samych chmur, ale jak wspomniałem działają one nie tylko u mnie, więc warto je przetestować na własnych wykresach.

Czy wielkość pozycji w Twoim tradingu jest stała?

Jeśli pytasz, czy wchodzę zawsze w pozycję określoną wielkością lotów, to nie. Mam narzędzia, które obliczają wielkość zajmowanej pozycji, odległość do SL itp., zależnie od aktualnej sytuacji na rynku. Staram się nie ryzykować w pozycję więcej niż 1% kapitału, ale są sytuacje, w których dopuszczam ryzyko nawet 5%. Jestem zwolennikiem brania z rynku tego co on daje i założyłem nawet „1%Club” dla osób wykorzystujących całą metodologię MMD – bo chmury to element większej całości – na rynku. W klubie staramy się pilnować tego, by po zrobieniu swojego 1% dziennie zamykać platformę. Okazuje się, że łatwiej na rynku zarobić 1% dziennie niż zamknąć laptopa. Ale to temat na inną rozmowę…

Na jakiej platformie można “zainstalować” magiczne średnie?

Wskaźniki, który udostępniłem napisany jest pod MT4. Powód jest prozaiczny. Jest to najpopularniejsza platforma handlowa dla “przeciętnego tradera”. Wizualizacja chmur pomaga na początku opatrzeć się na wykresie z tym wskaźnikiem. Jak nabierzemy wprawy w interpretacji zachowań ceny i chmur, to warto pozostawić tylko wartości brzegowe chmur – wykres staje się czytelniejszy. W MT4 jest jednak mały minus, nie można dodać chmury o wartości 7200. Ale jest to wartość do której cena dochodzi niezbyt często, więc można z niej zrezygnować. Niebywałą zaletą chmur MMD jest to, że można je w prosty sposób – jako średnie – dodać do wszelkich narzędzi w wersji mobilnej. Znam wiele osób handlujących “na chmury” podczas drogi do pracy. To czysty skalping, ale ponoć bywa skuteczny.

 Czy słyszałeś o średnich Guppy’ego? Są chyba pewne podobieństwa. Jak oceniasz tę metodologię w porównaniu z magicznymi chmurami?

Kiedyś je nawet testowałem. Ale skoro “poszedłem dalej” to widocznie nie wzbudziły mojego zainteresowania na tyle, by przy nich pozostać. Średnie Guppy’ego, chmury MMD, czy Ichimoku, to tylko pewna forma spojrzenia na wykres ceny. Często dostaję zapytania, czy chmury MMD to jakaś odmiana Ichimoku. Odpowiadam zazwyczaj, że chmurki to zwyczajnie kolejny wskaźnik, który można wrzucić na wykres i jeśli cena będzie się zachowywała zgodnie z metodologią, to można na tym zarobić pieniądze.

Po moim pierwszym nagraniu na temat chmur, odezwało się do mnie wiele osób. Były wśród nich i takie osoby, które pracują w dużych instytucjach finansowych. Niesamowitym było dla mnie to, że gdy podawali wartości ceny dla poszczególnych instrumentów, na których “duzi gracze” mieli poziomy swoich TP lub SL, to poziomu te bardzo często pokrywały się z poziomami chmur. Być może to tylko czysty, chwilowy zbieg okoliczności. A może faktycznie mamy do czynienia z bardzo prostym acz skutecznym fenomenem.  I skoro ten fenomen dotarł właśnie do mnie, to postanowiłem podzielić się nim “ze światem”. Oby pieniądze, które dzięki tej metodologii zarobimy uczyniły otaczający nas świat lepszym…